Сравнение NMTRX с FUENX
NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) and FUENX (Fidelity Flex Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, NMTRX returned 0.50%/yr vs 1.30%/yr for FUENX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NMTRX charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for FUENX.
Доходность
Сравнение доходности NMTRX и FUENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMTRX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у FUENX с доходностью 1.79%.
NMTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 2.36%
FUENX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMTRX и FUENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 2.47% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 1.46% |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 1.79% | 4.63% | 2.32% | 7.27% | -9.29% | 1.99% | 3.07% | 8.27% | 0.72% | 1.02% |
Correlation
The correlation between NMTRX and FUENX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between NMTRX and FUENX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMTRX vs. FUENX — Ранг доходности на риск
NMTRX
FUENX
Сравнение NMTRX c FUENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMTRX | FUENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.78 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.79 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 10.02 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMTRX | FUENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.58 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NMTRX и FUENX
Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки FUENX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и FUENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMTRX | FUENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -14.32% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.77% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -5.34% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -14.32% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -2.91% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.77% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMTRX и FUENX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMTRX | FUENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.00% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 1.99% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 2.58% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 3.78% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 4.20% | +0.20% |
Сравнение комиссий NMTRX и FUENX
NMTRX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FUENX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMTRX и FUENX
Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FUENX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 3.25% | 3.14% | 2.90% | 2.58% | 1.38% | 1.40% | 1.54% | 2.95% | 2.61% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.58% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
NMTRX and FUENX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMTRX has higher volatility (1.25%) compared to FUENX (1.00%). In terms of maximum drawdown, NMTRX dropped -16.36% vs FUENX's -14.32%.
FUENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMTRX и FUENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор