Сравнение NMTRX с FFANX
NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - NMTRX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, NMTRX returned 2.23%/yr vs 6.91%/yr for FFANX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NMTRX charges 0.05%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.
Доходность
Сравнение доходности NMTRX и FFANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMTRX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции NMTRX уступали акциям FFANX по среднегодовой доходности: 2.23% против 6.91% соответственно.
NMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.23%
FFANX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение доходности по годам NMTRX и FFANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 2.68% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 6.66% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 15.81% | -4.06% | 11.25% |
Correlation
The correlation between NMTRX and FFANX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.02 |
Over the past year, NMTRX and FFANX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMTRX vs. FFANX — Ранг доходности на риск
NMTRX
FFANX
Сравнение NMTRX c FFANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMTRX | FFANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.86 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 12.15 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMTRX и FFANX
Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и FFANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMTRX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -31.69% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -5.20% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -7.55% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -18.52% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -18.52% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -3.79% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.22% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMTRX и FFANX
Текущая волатильность для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) составляет 0.89%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMTRX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 3.13% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 6.09% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 7.14% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 7.95% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 7.72% | -3.33% |
Сравнение комиссий NMTRX и FFANX
NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMTRX и FFANX
Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности FFANX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.68% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.57% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
NMTRX and FFANX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFANX has higher volatility (3.13%) compared to NMTRX (0.89%). In terms of maximum drawdown, NMTRX dropped -16.36% vs FFANX's -31.69%.
NMTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMTRX и FFANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор