Сравнение NMPAX с JNVSX
NMPAX (Columbia Mid Cap Index Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NMPAX returned 10.57%/yr vs 11.17%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NMPAX charges 0.20%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности NMPAX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMPAX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции NMPAX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 10.57% против 11.17% соответственно.
NMPAX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.57%
JNVSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам NMPAX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 10.36% | 7.23% | 13.67% | 16.32% | -13.27% | 24.66% | 8.71% | 25.99% | -11.44% | 15.84% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -1.11% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between NMPAX and JNVSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between NMPAX and JNVSX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMPAX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
NMPAX
JNVSX
Сравнение NMPAX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMPAX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.31 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | -0.59 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMPAX и JNVSX
Максимальная просадка NMPAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMPAX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMPAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -34.52% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -10.42% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -17.43% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -24.56% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -34.52% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -9.54% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -5.19% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 5.56% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMPAX и JNVSX
Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что NMPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMPAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 3.47% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 9.53% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 12.85% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 20.48% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.23% | +1.91% |
Сравнение комиссий NMPAX и JNVSX
NMPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMPAX и JNVSX
Дивидендная доходность NMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности JNVSX в 11.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.38% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 5.93% | 9.34% | 11.35% | 7.97% | 11.65% | 18.03% | 5.96% | 5.70% | 10.06% | 7.66% | 7.97% | 10.12% |
Часто задаваемые вопросы
NMPAX and JNVSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMPAX has higher volatility (6.22%) compared to JNVSX (3.47%). In terms of maximum drawdown, NMPAX dropped -54.31% vs JNVSX's -34.52%.
NMPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMPAX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор