PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMMEX с NSIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMMEX с NSIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMMEX (Northern Active M Emerging Market Equity Fund) and NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NMMEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Northern Funds, while NSIDX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NMMEX returned 10.69%/yr vs 10.83%/yr for NSIDX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMMEX charges 1.10%/yr vs 0.10%/yr for NSIDX.

Доходность

Сравнение доходности NMMEX и NSIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMMEX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у NSIDX с доходностью 17.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMMEX имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции NSIDX немного впереди с 10.83%.

NMMEX

1 день
-1.43%
1 месяц
7.89%
С начала года
31.31%
6 месяцев
34.22%
1 год
60.37%
3 года*
26.39%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.69%

NSIDX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.03%
1 год
39.74%
3 года*
18.10%
5 лет*
6.12%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMMEX и NSIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		31.31%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-14.90%35.41%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		17.13%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%14.62%

Correlation

The correlation between NMMEX and NSIDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2008 г.

0.66

The correlation between NMMEX and NSIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Northern Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с EFEIXNMMEX с NOLCXNMMEX с NOSIXNMMEX с TEQLXNMMEX с NHFIXNMMEX с NSRIXNMMEX с NOINX
Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NSGRXNSIDX с NHFIXNSIDX с NOINX

Доходность на риск

NMMEX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMMEX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMEXNSIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.03

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.89

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.35

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.66

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

12.90

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMMEX vs. NSIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMMEX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа NSIDX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMEX и NSIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMEXNSIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.03

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок NMMEX и NSIDX

Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и NSIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMMEXNSIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-59.02%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-10.97%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-27.71%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.64%

-32.89%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-42.09%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.41%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-12.06%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.09%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NMMEX и NSIDX

Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что NMMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMMEXNSIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.76%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

13.73%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

19.83%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

24.23%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

24.26%

-2.76%

Сравнение комиссий NMMEX и NSIDX

NMMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMMEX и NSIDX

Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности NSIDX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.47%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.34%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%

Часто задаваемые вопросы

NMMEX and NSIDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMMEX has higher volatility (7.72%) compared to NSIDX (5.76%). In terms of maximum drawdown, NMMEX dropped -44.64% vs NSIDX's -59.02%.

NMMEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMMEX и NSIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор