PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMMEX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMMEX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

NMMEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 нояб. 2008 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NMMEX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMMEX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		4.62%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-14.90%35.41%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, NMMEX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции NMMEX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.17% против 11.92% соответственно.

NMMEX

1 день
2.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.35%
1 год
36.58%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.54%
10 лет*
8.17%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с NOIEXNMMEX с NOSIXNMMEX с EFEIXNMMEX с NSRIXNMMEX с NOINXNMMEX с NOLCXNMMEX с TEQLX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий NMMEX и GLLSX

NMMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Доходность на риск

NMMEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMMEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMEXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.70

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.29

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.64

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

15.21

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMMEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMMEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMEX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMEXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между NMMEX и GLLSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMMEX и GLLSX

Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.84%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок NMMEX и GLLSX

Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMMEXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-32.59%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.39%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.64%

-30.02%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-32.59%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-11.66%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-7.99%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.44%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NMMEX и GLLSX

Текущая волатильность для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) составляет 8.55%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что NMMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMMEXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

11.43%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

15.86%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

19.71%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

17.27%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

17.37%

+3.96%