PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMMEX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMMEX с FERGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMMEX (Northern Active M Emerging Market Equity Fund) and FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, NMMEX returned 8.59%/yr vs 7.47%/yr for FERGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NMMEX charges 1.10%/yr vs 0.07%/yr for FERGX.

Доходность

Сравнение доходности NMMEX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMMEX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 28.43%.

NMMEX

1 день
-1.43%
1 месяц
7.89%
С начала года
31.31%
6 месяцев
34.22%
1 год
60.37%
3 года*
26.39%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.69%

FERGX

1 день
-1.01%
1 месяц
7.92%
С начала года
28.43%
6 месяцев
31.24%
1 год
55.27%
3 года*
24.38%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMMEX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		31.31%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-14.90%33.33%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		28.43%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Correlation

The correlation between NMMEX and FERGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between NMMEX and FERGX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с EFEIXNMMEX с NOLCXNMMEX с NOSIXNMMEX с TEQLXNMMEX с NHFIXNMMEX с NSRIXNMMEX с NOINX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с EEMFERGX с FSISXFERGX с VWOFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Доходность на риск

NMMEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMMEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMEXFERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
3.22

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
4.09

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.60

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.33

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

17.05

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMMEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMMEX на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMEXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

3.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NMMEX и FERGX

Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и FERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMMEXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-39.27%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.32%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.20%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.64%

-37.11%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.01%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-14.33%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.37%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NMMEX и FERGX

Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 7.72% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMMEXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.72%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

15.48%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.91%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

17.25%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

17.99%

+3.51%

Сравнение комиссий NMMEX и FERGX

NMMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMMEX и FERGX

Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FERGX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.08%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.47%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%

Часто задаваемые вопросы

NMMEX and FERGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FERGX has higher volatility (7.72%) compared to NMMEX (7.72%). In terms of maximum drawdown, NMMEX dropped -44.64% vs FERGX's -39.27%.

NMMEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMMEX и FERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор