PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMMEX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMMEX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

NMMEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 нояб. 2008 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NMMEX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMMEX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		4.62%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-14.90%33.33%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, NMMEX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

NMMEX

1 день
2.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.35%
1 год
36.58%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.54%
10 лет*
8.17%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с NOIEXNMMEX с NOSIXNMMEX с EFEIXNMMEX с NOLCXNMMEX с NSRIXNMMEX с TEQLXNMMEX с NOINX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий NMMEX и FERGX

NMMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

NMMEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMMEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMEXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.86

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.45

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.27

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.03

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMMEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMMEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMEXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.86

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между NMMEX и FERGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMMEX и FERGX

Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.84%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMMEX и FERGX

Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMMEXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-39.27%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.32%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.64%

-37.18%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-10.52%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-14.56%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.35%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NMMEX и FERGX

Текущая волатильность для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) составляет 8.55%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что NMMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMMEXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

9.62%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.68%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

17.94%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

16.84%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

17.85%

+3.48%