PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMMEX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMMEX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

NMMEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 нояб. 2008 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NMMEX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMMEX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		4.62%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-14.90%35.41%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, NMMEX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции NMMEX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 8.17% против 6.66% соответственно.

NMMEX

1 день
2.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.35%
1 год
36.58%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.54%
10 лет*
8.17%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с NOIEXNMMEX с NOSIXNMMEX с EFEIXNMMEX с NSRIXNMMEX с NOINXNMMEX с NOLCXNMMEX с TEQLX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий NMMEX и EITEX

NMMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

NMMEX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMMEX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMEXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.31

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.92

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.81

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

10.67

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMMEX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMMEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMEX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMEXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между NMMEX и EITEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMMEX и EITEX

Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.84%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок NMMEX и EITEX

Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMMEXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-61.70%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-9.88%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.64%

-25.99%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-43.10%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-8.22%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-14.00%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.60%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NMMEX и EITEX

Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NMMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMMEXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.94%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

8.93%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

12.36%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

12.08%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

13.69%

+7.64%