PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIIX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMIIX с LSMSX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

NMIIX (Neuberger Berman Municipal Impact Fund) and LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) are both Municipal Bonds funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NMIIX charges 0.43%/yr vs 0.01%/yr for LSMSX.

Доходность

Сравнение доходности NMIIX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Municipal Impact Fund (NMIIX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NMIIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.10%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
2.95%
С начала года
2.95%
1 год
8.02%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMIIX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIIX
Neuberger Berman Municipal Impact Fund		0.12%3.89%1.22%3.99%-8.39%0.88%4.31%6.51%0.97%2.74%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		2.95%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Correlation

The correlation between NMIIX and LSMSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.80

The correlation between NMIIX and LSMSX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Municipal Impact Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с NMIIX:
NMIIX с NLSIXNMIIX с NMLNMIIX с NGUAXNMIIX с DFABXNMIIX с BATVXNMIIX с DFCMXNMIIX с NBGIX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CFMOXLSMSX с FSMNXLSMSX с NCATXLSMSX с COLTXLSMSX с VWSUXLSMSX с CBTAX

Доходность на риск

NMIIX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIIX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Municipal Impact Fund (NMIIX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMIIXLSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.72

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.72

—

NMIIX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMIIX и LSMSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMIIXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-15.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.83%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NMIIX и LSMSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMIIXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.49%

—

Сравнение комиссий NMIIX и LSMSX

NMIIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIIX и LSMSX

Дивидендная доходность NMIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности LSMSX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.82%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%
NMIIX
Neuberger Berman Municipal Impact Fund		2.54%2.92%2.69%1.77%1.33%1.83%2.23%2.82%2.47%2.32%3.41%2.84%

Часто задаваемые вопросы

NMIIX and LSMSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMIIX и LSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор