Сравнение NMHYX с FQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).

NMHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2009 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NMHYX и FQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMHYX и FQTIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
NMHYX Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund	-0.41%	7.57%	7.14%	12.88%	-10.61%	6.83%	6.16%	4.37%
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I	1.39%	7.51%	8.03%	13.44%	-14.39%	8.51%	3.68%	4.11%

Доходность по периодам

С начала года, NMHYX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.39%.

NMHYX

1 день: 0.61%

1 месяц: -1.01%

С начала года: -0.41%

6 месяцев: 0.45%

1 год: 6.15%

3 года*: 7.88%

5 лет*: 3.94%

10 лет*: 5.72%

FQTIX

1 день: 0.37%

1 месяц: -0.86%

С начала года: 1.39%

6 месяцев: 3.30%

1 год: 10.39%

3 года*: 8.17%

5 лет*: 3.77%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series I

Часто сравнивают с NMHYX:

NMHYX с FAGIX NMHYX с BDJ NMHYX с FHYSX NMHYX с FOCIX NMHYX с JGH NMHYX с PIAMX NMHYX с PRCPX

Часто сравнивают с FQTIX:

FQTIX с FHAIX FQTIX с VWEAX FQTIX с ECHIX FQTIX с KHYAX FQTIX с IPHYX FQTIX с BRHYX FQTIX с BCAAX

Сравнение комиссий NMHYX и FQTIX

NMHYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.

NMHYX

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund

FQTIX

Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

NMHYX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NMHYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMHYX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NMHYX	FQTIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.73	2.71	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.47	3.69	-1.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.65	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.65	4.42	-2.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.80	19.26	-11.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMHYX vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMHYX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа FQTIX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMHYX и FQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NMHYX	FQTIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.73	2.71	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	0.64	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.19	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.28	0.56	+0.72

Корреляция

Корреляция между NMHYX и FQTIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMHYX и FQTIX

Дивидендная доходность NMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности FQTIX в 6.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NMHYX Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund	7.56%	7.33%	7.42%	7.29%	5.32%	5.22%	6.68%	6.78%	5.53%	7.18%	5.55%	6.24%
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I	6.97%	5.70%	7.86%	7.64%	8.10%	7.15%	6.89%	5.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMHYX и FQTIX

Максимальная просадка NMHYX за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHYX и FQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NMHYX	FQTIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.19%	-24.62%	+3.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.22%	-2.20%	-1.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.06%	-18.81%	+4.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.19%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.31%	-1.10%	-0.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.16%	-4.42%	+2.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.71%	0.55%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NMHYX и FQTIX

Текущая волатильность для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) составляет 1.33%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что NMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NMHYX	FQTIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.33%	1.73%	-0.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.94%	2.45%	-0.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.68%	3.88%	-0.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.43%	5.93%	-1.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.84%	7.80%	-2.96%

Сравнение NMHYX с FQTIX

Доходность

Сравнение доходности NMHYX и FQTIX

Сравнение доходности по годам NMHYX и FQTIX

Доходность по периодам

NMHYX

FQTIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NMHYX и FQTIX

Доходность на риск

NMHYX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

NMHYX

FQTIX

Сравнение NMHYX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NMHYX vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMHYX и FQTIX

Просадки

Сравнение просадок NMHYX и FQTIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NMHYX и FQTIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)