PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMFIX с GGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMFIX с GGINX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NMFIX (Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund) and GGINX (Goldman Sachs Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, NMFIX returned 7.15%/yr vs 10.72%/yr for GGINX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NMFIX charges 0.96%/yr vs 1.10%/yr for GGINX.

Доходность

Сравнение доходности NMFIX и GGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMFIX показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у GGINX с доходностью 11.73%.

NMFIX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.68%
1 год
15.22%
3 года*
12.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
7.78%

GGINX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.91%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.07%
1 год
15.35%
3 года*
20.68%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMFIX и GGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		9.00%23.11%1.74%6.62%-7.21%13.68%-2.59%24.34%-10.26%22.17%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		11.73%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%

Correlation

The correlation between NMFIX and GGINX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between NMFIX and GGINX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с NMFIX:
NMFIX с DGRONMFIX с RYEIXNMFIX с DHIVXNMFIX с BGLYXNMFIX с PAXDXNMFIX с PSPFXNMFIX с RSNYX
Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с PAXDXGGINX с JEEIXGGINX с CSUIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKX

Доходность на риск

NMFIX vs. GGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMFIX
Ранг доходности на риск NMFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMFIX c GGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMFIXGGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.51

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.16

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.93

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

8.22

-0.84

NMFIX vs. GGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMFIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGINX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMFIX и GGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMFIX и GGINX

Максимальная просадка NMFIX за все время составила -34.93%, примерно равная максимальной просадке GGINX в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFIX и GGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMFIXGGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-35.80%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-5.59%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-15.39%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-24.21%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-2.86%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.88%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.98%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NMFIX и GGINX

Текущая волатильность для Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) составляет 2.74%, в то время как у Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что NMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMFIXGGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.60%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

8.75%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

10.86%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

19.72%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

18.96%

-3.62%

Сравнение комиссий NMFIX и GGINX

NMFIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GGINX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMFIX и GGINX

Дивидендная доходность NMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности GGINX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.00%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		4.50%6.03%3.82%2.78%3.98%10.13%2.11%2.47%10.33%7.71%2.53%2.01%

Часто задаваемые вопросы

NMFIX and GGINX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGINX has higher volatility (3.60%) compared to NMFIX (2.74%). In terms of maximum drawdown, NMFIX dropped -34.93% vs GGINX's -35.80%.

GGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMFIX и GGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор