PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMCO с NELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMCO с NELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).

NMCO управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NMCO и NELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMCO и NELIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NMCO
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund		6.43%4.18%13.64%-4.19%-25.66%26.98%-11.55%2.16%
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		-2.12%11.31%20.55%24.09%-14.94%32.92%-0.79%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, NMCO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%.

NMCO

1 день
0.95%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.43%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.40%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—

NELIX

1 день
2.33%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-1.00%
1 год
13.87%
3 года*
16.20%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund

Nuveen Equity Long/Short Fund

Часто сравнивают с NMCO:
NMCO с RFMNMCO с AHYMXNMCO с HIMFXNMCO с AHMFXNMCO с FASEXNMCO с BATEXNMCO с FARCX
Часто сравнивают с NELIX:
NELIX с IVVNELIX с CLSENELIX с QLEIXNELIX с QAMNXNELIX с BDMIXNELIX с SPYNELIX с VOO

Сравнение комиссий NMCO и NELIX

NMCO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.

NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund
NMCO
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

NMCO vs. NELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMCO
Ранг доходности на риск NMCO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMCO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMCO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMCO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMCO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMCO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMCO c NELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMCONELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.06

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.55

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.47

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

6.44

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMCO vs. NELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMCO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа NELIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMCO и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMCONELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.06

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.77

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.68

-0.66

Корреляция

Корреляция между NMCO и NELIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMCO и NELIX

Дивидендная доходность NMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности NELIX в 3.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
NMCO
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund		7.70%8.04%6.79%5.96%6.65%4.75%5.57%0.83%0.00%0.00%
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		3.89%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%

Просадки

Сравнение просадок NMCO и NELIX

Максимальная просадка NMCO за все время составила -42.03%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCO и NELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMCONELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.03%

-28.72%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.92%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-19.30%

-20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-4.12%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-4.75%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.03%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NMCO и NELIX

Текущая волатильность для Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) составляет 3.52%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что NMCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMCONELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.17%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

7.61%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

13.67%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

12.71%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

13.73%

+5.98%