Сравнение NMCO с JQC
NMCO (Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both mutual funds - NMCO is a High Yield Muni fund managed by Nuveen, while JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 5 years, NMCO returned -1.14%/yr vs 4.95%/yr for JQC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NMCO charges 0.04%/yr vs 4.34%/yr for JQC.
Доходность
Сравнение доходности NMCO и JQC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMCO показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью 1.76%.
NMCO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- —
JQC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам NMCO и JQC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | 10.50% | 4.18% | 13.64% | -4.19% | -25.66% | 26.98% | -11.55% | 4.14% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 1.76% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 13.29% | -2.96% | 6.22% |
Correlation
The correlation between NMCO and JQC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMCO vs. JQC — Ранг доходности на риск
NMCO
JQC
Сравнение NMCO c JQC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMCO | JQC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.11 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | -0.21 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMCO и JQC
Максимальная просадка NMCO за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCO и JQC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMCO | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -75.18% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -10.15% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -15.37% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -19.83% | -19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -4.37% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -8.79% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 5.25% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCO и JQC
Текущая волатильность для Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) составляет 1.58%, в то время как у Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что NMCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMCO | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.83% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 8.66% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.60% | 11.17% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 13.12% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 17.51% | +1.83% |
Сравнение комиссий NMCO и JQC
NMCO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCO и JQC
Дивидендная доходность NMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности JQC в 13.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.17% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | 7.60% | 8.04% | 6.79% | 5.96% | 6.65% | 4.75% | 5.57% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMCO and JQC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JQC has higher volatility (1.83%) compared to NMCO (1.58%). In terms of maximum drawdown, NMCO dropped -42.03% vs JQC's -75.18%.
NMCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMCO и JQC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор