Сравнение NMB с THYM
NMB (Simplify National Muni Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - NMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Simplify, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMB charges 0.52%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности NMB и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
NMB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMB и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 1.19% | 0.28% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between NMB and THYM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMB vs. THYM — Ранг доходности на риск
NMB
THYM
Сравнение NMB c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMB | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.62 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок NMB и THYM
Максимальная просадка NMB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMB и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -2.93% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.49% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NMB и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 4.35% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 4.35% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 4.35% | +8.35% |
Сравнение комиссий NMB и THYM
NMB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMB и THYM
Дивидендная доходность NMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 5.87% | 4.48% | 1.13% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMB and THYM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.52% for NMB.
NMB has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 2.18% for THYM.
NMB is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Simplify and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.52% for NMB and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для NMB и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор