Сравнение NMANX с NEEIX
NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NMANX returned 3.66%/yr vs 12.30%/yr for NEEIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NMANX charges 0.83%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.
Доходность
Сравнение доходности NMANX и NEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMANX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 40.66%.
NMANX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.26%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 11.55%
NEEIX
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 22.01%
- С начала года
- 40.66%
- 1 год
- 56.21%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMANX и NEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMANX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund | 3.41% | 5.51% | 24.39% | 18.21% | -28.82% | 12.42% | 39.45% | 33.62% | -6.28% | 29.01% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 40.66% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
Correlation
The correlation between NMANX and NEEIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between NMANX and NEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMANX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск
NMANX
NEEIX
Сравнение NMANX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMANX | NEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.88 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 12.56 | -12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMANX и NEEIX
Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и NEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMANX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -43.11% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -15.08% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -36.13% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.10% | -43.11% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -15.08% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -10.80% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 4.65% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMANX и NEEIX
Текущая волатильность для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) составляет 6.57%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что NMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMANX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 13.41% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 25.52% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 31.13% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 29.20% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 26.19% | -3.64% |
Сравнение комиссий NMANX и NEEIX
NMANX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NEEIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMANX и NEEIX
Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, что больше доходности NEEIX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 5.09% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
NMANX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund | 22.33% | 23.10% | 9.85% | 3.19% | 4.87% | 16.30% | 9.58% | 5.43% | 11.70% | 8.94% | 5.00% | 9.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMANX and NEEIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (13.41%) compared to NMANX (6.57%). In terms of maximum drawdown, NMANX dropped -72.14% vs NEEIX's -43.11%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMANX и NEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор