PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMANX с MGOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMANX с MGOYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NMANX returned 11.55%/yr vs 10.97%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NMANX charges 0.83%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.

Доходность

Сравнение доходности NMANX и MGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMANX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции NMANX превзошли акции MGOYX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.97% соответственно.

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%

MGOYX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
14.51%
С начала года
20.33%
1 год
24.61%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMANX и MGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		20.33%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%

Correlation

The correlation between NMANX and MGOYX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1998 г.

0.91

The correlation between NMANX and MGOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSX
Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с CTIGXMGOYX с ANEFXMGOYX с EEOFXMGOYX с RIPIXMGOYX с VLEQXMGOYX с BARAXMGOYX с USHYX

Доходность на риск

NMANX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMANX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMANXMGOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.76

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.54

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.33

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

12.54

-12.62

NMANX vs. MGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMANX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MGOYX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMANX и MGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMANX и MGOYX

Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и MGOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMANXMGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-57.23%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-7.81%

-9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-26.05%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-40.49%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-40.49%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-2.04%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-10.92%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.07%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NMANX и MGOYX

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что NMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMANXMGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.16%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

11.98%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

14.76%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

25.13%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

23.22%

-0.67%

Сравнение комиссий NMANX и MGOYX

NMANX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MGOYX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMANX и MGOYX

Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, что больше доходности MGOYX в 12.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		12.78%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%

Часто задаваемые вопросы

NMANX and MGOYX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMANX has higher volatility (6.57%) compared to MGOYX (4.16%). In terms of maximum drawdown, NMANX dropped -72.14% vs MGOYX's -57.23%.

MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMANX и MGOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор