PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAI с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMAI с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

NMAI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 нояб. 2021 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NMAI и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMAI и MHESX

2026 (YTD)20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		-0.81%20.03%11.65%19.52%-26.38%-1.71%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, NMAI показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%.

NMAI

1 день
1.61%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.95%
1 год
14.82%
3 года*
15.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Asset Income Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с VOONMAI с AODNMAI с ECATNMAI с NXG
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с JNSGXMHESX с JNSMX

Сравнение комиссий NMAI и MHESX

NMAI берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

NMAI vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAI c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAIMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.95

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

6.14

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAI vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAI и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAIMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.18

+0.02

Корреляция

Корреляция между NMAI и MHESX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAI и MHESX

Дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		9.68%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок NMAI и MHESX

Максимальная просадка NMAI за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAI и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMAIMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-46.01%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.87%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-8.64%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-11.76%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.74%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAI и MHESX

Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что NMAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMAIMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.36%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

7.93%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.57%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.16%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

14.78%

+1.83%