Сравнение NJUN с QFLR
NJUN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - NJUN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, NJUN returned 11.29% vs 22.36% for QFLR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NJUN charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности NJUN и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 2.95%.
NJUN
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJUN и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 1.94% | 15.75% | 8.38% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 2.95% | 17.27% | 10.65% |
Correlation
The correlation between NJUN and QFLR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between NJUN and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJUN vs. QFLR — Ранг доходности на риск
NJUN
QFLR
Сравнение NJUN c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJUN | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.95 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 12.46 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJUN | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.89 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NJUN и QFLR
Максимальная просадка NJUN за все время составила -12.59%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUN и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJUN | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.59% | -13.97% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -7.61% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -4.16% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -2.50% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.80% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJUN и QFLR
Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) составляет 2.55%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что NJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJUN | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.48% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 8.87% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 11.87% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 12.83% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 12.83% | -2.08% |
Сравнение комиссий NJUN и QFLR
NJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUN и QFLR
Ни NJUN, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
NJUN and QFLR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (4.48%) compared to NJUN (2.55%). In terms of maximum drawdown, NJUN dropped -12.59% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 22.36% vs 11.29% for NJUN. On fees, NJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NJUN has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 22.36% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
NJUN and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NJUN is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for NJUN and 0.89% for QFLR.
QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJUN и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор