Сравнение NINLX с NMANX
NINLX (Neuberger Berman Intrinsic Value Fund) and NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NINLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Neuberger Berman, while NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NINLX returned 12.53%/yr vs 12.52%/yr for NMANX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NINLX charges 1.01%/yr vs 0.83%/yr for NMANX.
Доходность
Сравнение доходности NINLX и NMANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NINLX показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у NMANX с доходностью 11.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NINLX имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции NMANX немного отстают с 12.52%.
NINLX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 58.84%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 12.53%
NMANX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам NINLX и NMANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINLX Neuberger Berman Intrinsic Value Fund | 24.36% | 18.20% | 7.62% | 13.89% | -20.22% | 26.42% | 27.14% | 24.92% | -10.56% | 16.81% |
NMANX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund | 11.19% | 5.51% | 24.39% | 18.21% | -28.82% | 12.42% | 39.45% | 33.62% | -6.28% | 29.01% |
Correlation
The correlation between NINLX and NMANX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.85 |
The correlation between NINLX and NMANX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NINLX vs. NMANX — Ранг доходности на риск
NINLX
NMANX
Сравнение NINLX c NMANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NINLX | NMANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.10 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | 0.60 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.58 | 1.74 | +20.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NINLX | NMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 0.52 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NINLX и NMANX
Максимальная просадка NINLX за все время составила -59.95%, что меньше максимальной просадки NMANX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINLX и NMANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NINLX | NMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.95% | -72.14% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -17.71% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.46% | -25.93% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -38.10% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.43% | -38.10% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.31% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -17.40% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 6.05% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NINLX и NMANX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что NINLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NINLX | NMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.20% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 16.02% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 20.34% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 23.19% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 22.46% | +0.64% |
Сравнение комиссий NINLX и NMANX
NINLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NMANX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NINLX и NMANX
Дивидендная доходность NINLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности NMANX в 20.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINLX Neuberger Berman Intrinsic Value Fund | 3.42% | 4.25% | 0.92% | 0.25% | 3.76% | 6.40% | 1.62% | 2.85% | 14.51% | 5.19% | 1.42% | 5.22% |
NMANX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund | 20.77% | 23.10% | 9.85% | 3.19% | 4.87% | 16.30% | 9.58% | 5.43% | 11.70% | 8.94% | 5.00% | 9.00% |
Часто задаваемые вопросы
NINLX and NMANX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NINLX has higher volatility (6.04%) compared to NMANX (5.20%). In terms of maximum drawdown, NINLX dropped -59.95% vs NMANX's -72.14%.
NINLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NINLX и NMANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор