PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NINLX с NMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NINLX с NMANX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NINLX (Neuberger Berman Intrinsic Value Fund) and NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NINLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Neuberger Berman, while NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NINLX returned 12.23%/yr vs 11.55%/yr for NMANX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NINLX charges 1.01%/yr vs 0.83%/yr for NMANX.

Доходность

Сравнение доходности NINLX и NMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NINLX показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у NMANX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции NINLX превзошли акции NMANX по среднегодовой доходности: 12.23% против 11.55% соответственно.

NINLX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
12.94%
С начала года
22.35%
1 год
46.18%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.23%

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NINLX и NMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		22.35%18.20%7.62%13.89%-20.22%26.42%27.14%24.92%-10.56%16.81%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%

Correlation

The correlation between NINLX and NMANX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1999 г.

0.85

The correlation between NINLX and NMANX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Intrinsic Value Fund

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NINLX:
NINLX с NEMIXNINLX с SMGIXNINLX с NBIIXNINLX с NBRFXNINLX с PSGIXNINLX с NHSNINLX с SPY
Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSX

Доходность на риск

NINLX vs. NMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINLX
Ранг доходности на риск NINLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINLX c NMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NINLXNMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.02

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.12

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

-0.03

+5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

-0.08

+17.77

NINLX vs. NMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINLX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа NMANX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINLX и NMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NINLX и NMANX

Максимальная просадка NINLX за все время составила -59.95%, что меньше максимальной просадки NMANX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINLX и NMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NINLXNMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.95%

-72.14%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-17.71%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-25.93%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-38.10%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.43%

-38.10%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-7.62%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-17.37%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

6.18%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NINLX и NMANX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) составляет 5.29%, в то время как у Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что NINLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NINLXNMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.57%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

17.45%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

21.94%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

23.50%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

22.55%

+0.52%

Сравнение комиссий NINLX и NMANX

NINLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NMANX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINLX и NMANX

Дивидендная доходность NINLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности NMANX в 22.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		3.48%4.25%0.92%0.25%3.76%6.40%1.62%2.85%14.51%5.19%1.42%5.22%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%

Часто задаваемые вопросы

NINLX and NMANX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMANX has higher volatility (6.57%) compared to NINLX (5.29%). In terms of maximum drawdown, NINLX dropped -59.95% vs NMANX's -72.14%.

NINLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NINLX и NMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор