PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NINDX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NINDX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

NINDX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NINDX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NINDX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		-4.39%17.56%24.83%26.09%-18.11%28.62%18.10%31.36%-11.19%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, NINDX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

NINDX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.07%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.84%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Index Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с NINDX:
NINDX с GEGTXNINDX с VOONINDX с FXAIXNINDX с VSIAXNINDX с fzroxNINDX с VWENXNINDX с VTI
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий NINDX и FZILX

NINDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NINDX
Columbia Large Cap Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

NINDX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINDX
Ранг доходности на риск NINDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINDX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINDX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINDXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.74

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.32

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.44

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.45

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NINDX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINDX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINDX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINDXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между NINDX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINDX и FZILX

Дивидендная доходность NINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		28.39%27.15%8.71%8.82%13.23%16.96%7.23%9.84%9.43%4.21%2.24%2.69%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NINDX и FZILX

Максимальная просадка NINDX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINDX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

NINDXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-34.37%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.24%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-29.87%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.57%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-6.80%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.90%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NINDX и FZILX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что NINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NINDXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.90%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.25%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

16.44%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.33%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.30%

+0.75%