PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIM с PML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIM с PML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIM (Nuveen Select Maturities Municipal Fund) and PML (PIMCO Municipal Income Fund II) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NIM returned 1.80%/yr vs -0.23%/yr for PML. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NIM charges 0.03%/yr vs 1.08%/yr for PML.

Доходность

Сравнение доходности NIM и PML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и PIMCO Municipal Income Fund II (PML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIM показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у PML с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции NIM превзошли акции PML по среднегодовой доходности: 1.80% против -0.23% соответственно.

NIM

1 день
0.33%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.19%
1 год
6.50%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.80%

PML

1 день
0.67%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
0.73%
1 год
8.02%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
-0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIM и PML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		0.88%10.88%2.74%0.75%-12.95%2.95%5.44%12.77%-0.49%5.40%
PML
PIMCO Municipal Income Fund II		2.20%-0.89%2.93%-3.06%-34.06%7.16%-5.17%25.60%7.25%14.48%

Correlation

The correlation between NIM and PML is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2002 г.

0.26

The correlation between NIM and PML shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

PIMCO Municipal Income Fund II

Часто сравнивают с NIM:
NIM с NACNIM с NCANIM с NMSNIM с MMUNIM с EIMNIM с NAZNIM с NMT
Часто сравнивают с PML:
PML с VNYUXPML с NMTPML с MMDPML с DFSMXPML с DFCMXPML с MMUPML с FHMIX

Доходность на риск

NIM vs. PML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIM
Ранг доходности на риск NIM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PML
Ранг доходности на риск PML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PML: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PML: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PML: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PML: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PML: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIM c PML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и PIMCO Municipal Income Fund II (PML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIMPMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.77

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.14

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

2.91

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIM vs. PML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIM на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PML равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIM и PML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIMPMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.54

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.19

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NIM и PML

Максимальная просадка NIM за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки PML в -64.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIM и PML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIMPMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-64.34%

+41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-7.00%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-23.76%

+16.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-47.94%

+27.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-47.94%

+27.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-34.90%

+29.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-11.90%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.76%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NIM и PML

Текущая волатильность для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) составляет 2.48%, в то время как у PIMCO Municipal Income Fund II (PML) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что NIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIMPMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.99%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

8.17%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

10.50%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

14.19%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

15.48%

-4.70%

Сравнение комиссий NIM и PML

NIM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PML в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIM и PML

Дивидендная доходность NIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности PML в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		3.71%3.61%4.10%3.49%2.88%2.69%3.42%3.03%3.27%3.15%3.23%3.27%
PML
PIMCO Municipal Income Fund II		6.31%6.29%5.86%5.71%7.83%4.85%4.95%4.91%5.86%5.92%6.38%6.24%

Часто задаваемые вопросы

NIM and PML have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PML has higher volatility (2.99%) compared to NIM (2.48%). In terms of maximum drawdown, NIM dropped -23.09% vs PML's -64.34%.

PML currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIM и PML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор