PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIM с NUW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIM с NUW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIM (Nuveen Select Maturities Municipal Fund) and NUW (Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund) are both Municipal Bonds funds from Nuveen. Over the past 10 years, NIM returned 1.80%/yr vs 1.30%/yr for NUW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIM и NUW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIM показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у NUW с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции NIM превзошли акции NUW по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.30% соответственно.

NIM

1 день
0.33%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.19%
1 год
6.50%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.80%

NUW

1 день
0.29%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.09%
1 год
7.50%
3 года*
4.36%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIM и NUW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		0.88%10.88%2.74%0.75%-12.95%2.95%5.44%12.77%-0.49%5.40%
NUW
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund		-0.50%9.90%3.51%3.79%-15.19%4.93%4.39%13.99%-9.94%11.94%

Correlation

The correlation between NIM and NUW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г.

0.25

The correlation between NIM and NUW shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

Часто сравнивают с NIM:
NIM с NACNIM с NCANIM с NMSNIM с MMUNIM с EIMNIM с NAZNIM с NMT
Часто сравнивают с NUW:
NUW с FARCXNUW с MMDNUW с DFCMXNUW с NAZNUW с MMUNUW с IYRINUW с APUSX

Доходность на риск

NIM vs. NUW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIM
Ранг доходности на риск NIM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NUW
Ранг доходности на риск NUW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUW: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIM c NUW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIMNUWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.00

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.57

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.54

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

5.09

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIM vs. NUW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIM на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUW равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIM и NUW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIMNUWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.00

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NIM и NUW

Максимальная просадка NIM за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки NUW в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIM и NUW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIMNUWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-26.43%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-4.89%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-10.19%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-22.58%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-26.43%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-3.91%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-8.11%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.48%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NIM и NUW

Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что NIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIMNUWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.27%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

6.11%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

7.55%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

10.63%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

12.16%

-1.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIM и NUW

Дивидендная доходность NIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности NUW в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		3.71%3.61%4.10%3.49%2.88%2.69%3.42%3.03%3.27%3.15%3.23%3.27%
NUW
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund		4.16%4.07%3.89%3.58%3.44%3.98%2.85%3.87%5.34%5.33%4.72%4.45%

Часто задаваемые вопросы

NIM and NUW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIM has higher volatility (2.48%) compared to NUW (2.27%). In terms of maximum drawdown, NIM dropped -23.09% vs NUW's -26.43%.

NUW currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIM и NUW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор