- ISIN
- US6706951059
- CUSIP
- 670695100
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 25 февр. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NUW
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции NUW — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NUW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,016.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) показал доход в 1.55% с начала года и 8.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NUW составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NUW по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был окт. 2016 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NUW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | -0.08% | -0.42% | -1.21% | 0.99% | 0.63% | 1.55% | ||||||
| 2025 | 1.69% | 1.96% | -1.37% | 0.07% | -0.59% | 1.17% | 0.06% | 0.87% | 3.79% | 1.75% | -1.20% | 1.40% | 9.90% |
| 2024 | 3.03% | -2.05% | -0.93% | 0.02% | -0.36% | 4.14% | 0.02% | 1.61% | 1.76% | -2.00% | 1.27% | -2.80% | 3.51% |
| 2023 | 5.22% | -3.52% | 0.51% | 0.73% | 0.51% | -0.64% | 1.24% | -1.44% | -1.31% | -5.66% | 5.98% | 2.73% | 3.79% |
| 2022 | -4.84% | -0.64% | -5.14% | -2.17% | -0.35% | -0.84% | 4.10% | -4.71% | -5.68% | 0.75% | 4.40% | -0.59% | -15.19% |
| 2021 | 1.21% | 1.98% | -2.14% | 1.88% | 2.03% | 1.58% | -0.82% | 1.22% | -1.05% | -1.47% | -0.72% | 1.25% | 4.93% |
Метрики бенчмарка
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.15, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.31%) than losses (7.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 15.31%
- Участие в снижении
- 7.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NUW имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.46 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 10.92 | -5.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.53 | $0.49 | $0.47 | $0.66 | $0.47 | $0.63 | $0.79 | $0.92 | $0.77 | $0.80 |
Дивидендный доход | 4.09% | 4.07% | 3.89% | 3.58% | 3.44% | 3.98% | 2.85% | 3.87% | 5.34% | 5.33% | 4.72% | 4.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.53 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.23 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund показал максимальную просадку в 26.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 324 торговые сессии.
Текущая просадка Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.43%март 2020 г. | 6mo 29d | 1y 3mo | 1y 10moавг. 2019 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.58%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -21.57%авг. 2013 г. | 8mo 25d | 1y 4mo | 2y 29dнояб. 2012 г. - дек. 2014 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.59%окт. 2018 г. | 10mo 1d | 8mo 27d | 1y 6moдек. 2017 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.71%янв. 2011 г. | 3mo 8d | 8mo 27d | 1yокт. 2010 г. - окт. 2011 г. |
Показатели просадок
| NUW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.43% | -56.78% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -9.10% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.19% | -18.90% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -25.43% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.43% | -33.92% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -3.21% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -10.71% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.04% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NUW
Добавьте Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NUW