Сравнение NHYM с HTAX
NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, NHYM returned 8.17% vs 8.99% for HTAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHYM charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for HTAX.
Доходность
Сравнение доходности NHYM и HTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у HTAX с доходностью 3.80%.
NHYM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYM и HTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.94% | 2.16% |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 3.80% | 1.45% |
Correlation
The correlation between NHYM and HTAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between NHYM and HTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYM vs. HTAX — Ранг доходности на риск
NHYM
HTAX
Сравнение NHYM c HTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHYM | HTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.88 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 8.78 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYM | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NHYM и HTAX
Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, примерно равная максимальной просадке HTAX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и HTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYM | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -6.10% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.14% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.77% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.03% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYM и HTAX
Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) имеют волатильность 1.35% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYM | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.42% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 3.35% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.71% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.47% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.47% | -0.55% |
Сравнение комиссий NHYM и HTAX
NHYM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HTAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYM и HTAX
Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности HTAX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.46% | 3.67% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.52% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
NHYM and HTAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTAX has higher volatility (1.42%) compared to NHYM (1.35%). In terms of maximum drawdown, NHYM dropped -6.11% vs HTAX's -6.10%.
On 1-year performance, HTAX leads with 8.99% vs 8.17% for NHYM. On fees, NHYM is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HTAX has performed better with a 8.99% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NHYM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HTAX.
NHYM has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.46% for HTAX.
They also come from different issuers: Nuveen and Nomura. Their fees differ too: 0.35% for NHYM and 0.49% for HTAX.
HTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHYM и HTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор