PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NHYB с NURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NHYB и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHYB показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 14.42%.


NHYB

1 день
-0.28%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.79%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NURE

1 день
0.74%
1 месяц
4.85%
С начала года
14.42%
6 месяцев
17.40%
1 год
11.04%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHYB и NURE


2026 (YTD)2025
NHYB
Nuveen High Yield Corporate Bond ETF
1.46%1.30%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
14.42%-0.52%

Correlation

The correlation between NHYB and NURE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen High Yield Corporate Bond ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Доходность на риск

NHYB vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NHYB

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYB c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NHYB vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NHYBNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.28

+0.82

Просадки

Сравнение просадок NHYB и NURE

Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и NURE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NHYBNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.40%

-46.05%

+43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-9.79%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-12.30%

+11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYB и NURE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NHYBNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

15.96%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

19.67%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

21.81%

-18.14%

Сравнение комиссий NHYB и NURE

NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYB и NURE

Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности NURE в 4.34%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NHYB
Nuveen High Yield Corporate Bond ETF
4.26%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
4.34%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы


NHYB and NURE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NURE has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.26% for NHYB.

NHYB is categorized as High Yield Bonds, while NURE is REIT. NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.35% for NURE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHYB и NURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор