Сравнение NHYB с NURE
NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NHYB charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for NURE.
Доходность
Сравнение доходности NHYB и NURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 18.65%.
NHYB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYB и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.99% | 1.24% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 18.65% | -1.40% |
Correlation
The correlation between NHYB and NURE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB vs. NURE — Ранг доходности на риск
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NURE
Сравнение NHYB c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYB | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYB и NURE
Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и NURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.40% | -46.05% | +43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -6.46% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -12.27% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB и NURE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 15.99% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 19.68% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 21.77% | -18.16% |
Сравнение комиссий NHYB и NURE
NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB и NURE
Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности NURE в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.19% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB and NURE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.
NHYB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 4.19% for NURE.
NHYB is categorized as High Yield Bonds, while NURE is REIT. NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.35% for NURE.
Подберите оптимальное распределение для NHYB и NURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор