Сравнение NHYB с NUMG
NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHYB charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.
Доходность
Сравнение доходности NHYB и NUMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -4.51%.
NHYB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUMG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYB и NUMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.99% | 1.24% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -4.51% | -2.87% |
Correlation
The correlation between NHYB and NUMG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB vs. NUMG — Ранг доходности на риск
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUMG
Сравнение NHYB c NUMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYB | NUMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYB и NUMG
Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и NUMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.40% | -38.85% | +36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -13.08% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -11.37% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB и NUMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 18.62% | -15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 22.93% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 21.85% | -18.24% |
Сравнение комиссий NHYB и NUMG
NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB и NUMG
Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности NUMG в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB and NUMG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.
NHYB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.01% for NUMG.
NHYB is categorized as High Yield Bonds, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.30% for NUMG.
Подберите оптимальное распределение для NHYB и NUMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор