Сравнение NHMFX с FQCHX
NHMFX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6) and FQCHX (Franklin Templeton SMACS: Series CH) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, NHMFX returned 0.75%/yr vs 1.22%/yr for FQCHX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NHMFX charges 0.69%/yr vs 0.00%/yr for FQCHX.
Доходность
Сравнение доходности NHMFX и FQCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHMFX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у FQCHX с доходностью 3.00%.
NHMFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 3.44%
FQCHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHMFX и FQCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHMFX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 | 3.76% | 3.21% | 5.23% | 6.74% | -14.90% | 9.94% | 3.33% | 4.34% |
FQCHX Franklin Templeton SMACS: Series CH | 3.00% | 4.96% | 8.85% | 4.90% | -13.94% | 6.00% | 4.25% | 4.13% |
Correlation
The correlation between NHMFX and FQCHX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between NHMFX and FQCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHMFX vs. FQCHX — Ранг доходности на риск
NHMFX
FQCHX
Сравнение NHMFX c FQCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHMFX | FQCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.69 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.48 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 15.69 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHMFX и FQCHX
Максимальная просадка NHMFX за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки FQCHX в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMFX и FQCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHMFX | FQCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -21.05% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -2.64% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -8.54% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -21.05% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.57% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -5.53% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.62% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHMFX и FQCHX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что NHMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHMFX | FQCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.68% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 2.60% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 3.38% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 5.65% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.52% | +0.22% |
Сравнение комиссий NHMFX и FQCHX
NHMFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FQCHX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHMFX и FQCHX
Дивидендная доходность NHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FQCHX в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQCHX Franklin Templeton SMACS: Series CH | 5.49% | 7.32% | 6.12% | 3.92% | 4.22% | 3.39% | 3.35% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NHMFX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 | 6.13% | 6.59% | 5.35% | 6.99% | 5.68% | 4.71% | 5.05% | 5.03% | 5.46% | 5.37% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
NHMFX and FQCHX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHMFX has higher volatility (0.84%) compared to FQCHX (0.68%). In terms of maximum drawdown, NHMFX dropped -22.25% vs FQCHX's -21.05%.
FQCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHMFX и FQCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор