PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHFIX с FAHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHFIX с FAHCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NHFIX (Northern High Yield Fixed Income Fund) and FAHCX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, NHFIX returned 5.53%/yr vs 7.89%/yr for FAHCX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHFIX charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for FAHCX.

Доходность

Сравнение доходности NHFIX и FAHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHFIX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FAHCX с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции NHFIX уступали акциям FAHCX по среднегодовой доходности: 5.53% против 7.89% соответственно.

NHFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.41%
3 года*
9.00%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.53%

FAHCX

1 день
-1.20%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.79%
1 год
14.38%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.16%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHFIX и FAHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		1.53%8.79%8.03%13.96%-13.74%5.03%6.04%16.17%-3.60%8.35%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		6.64%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%

Correlation

The correlation between NHFIX and FAHCX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г.

0.60

The correlation between NHFIX and FAHCX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern High Yield Fixed Income Fund

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Часто сравнивают с NHFIX:
NHFIX с PYHRXNHFIX с VYMNHFIX с BKLNNHFIX с FAGIXNHFIX с JPIENHFIX с SHYGNHFIX с VWEHX
Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FAGIXFAHCX с VWEAXFAHCX с FXAIXFAHCX с FMSDXFAHCX с FTHRX

Доходность на риск

NHFIX vs. FAHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHFIX
Ранг доходности на риск NHFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHFIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHFIX c FAHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NHFIXFAHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.53

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.59

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.84

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

19.65

-5.75

NHFIX vs. FAHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHFIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAHCX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHFIX и FAHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NHFIX и FAHCX

Максимальная просадка NHFIX за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки FAHCX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHFIX и FAHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHFIXFAHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-48.10%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-3.13%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-6.98%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-15.16%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-28.49%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.20%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-4.61%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.77%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NHFIX и FAHCX

Текущая волатильность для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что NHFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHFIXFAHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.67%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

4.88%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

5.99%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

6.47%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

7.64%

-1.72%

Сравнение комиссий NHFIX и FAHCX

NHFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAHCX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHFIX и FAHCX

Дивидендная доходность NHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FAHCX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.42%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		6.42%6.87%6.67%6.57%3.84%4.92%5.41%6.35%6.85%6.66%5.57%6.19%

Часто задаваемые вопросы

NHFIX and FAHCX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAHCX has higher volatility (2.67%) compared to NHFIX (1.07%). In terms of maximum drawdown, NHFIX dropped -27.87% vs FAHCX's -48.10%.

FAHCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHFIX и FAHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор