Сравнение NHFIX с BBALX
NHFIX (Northern High Yield Fixed Income Fund) and BBALX (Northern Global Tactical Asset Allocation Fund) are both mutual funds - NHFIX is a High Yield Bonds fund managed by Northern Funds, while BBALX is a Global Allocation fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NHFIX returned 5.53%/yr vs 7.05%/yr for BBALX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NHFIX charges 0.60%/yr vs 0.26%/yr for BBALX.
Доходность
Сравнение доходности NHFIX и BBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHFIX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у BBALX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции NHFIX уступали акциям BBALX по среднегодовой доходности: 5.53% против 7.05% соответственно.
NHFIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 5.53%
BBALX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам NHFIX и BBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHFIX Northern High Yield Fixed Income Fund | 1.70% | 8.79% | 8.03% | 13.96% | -13.74% | 5.03% | 6.04% | 16.17% | -3.60% | 8.35% |
BBALX Northern Global Tactical Asset Allocation Fund | 7.50% | 14.74% | 8.00% | 10.74% | -12.79% | 11.17% | 6.45% | 17.62% | -7.89% | 14.18% |
Correlation
The correlation between NHFIX and BBALX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.36 |
Over the past year, NHFIX and BBALX have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHFIX vs. BBALX — Ранг доходности на риск
NHFIX
BBALX
Сравнение NHFIX c BBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHFIX | BBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.42 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.93 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | 12.71 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHFIX | BBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.66 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.53 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок NHFIX и BBALX
Максимальная просадка NHFIX за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки BBALX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHFIX и BBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHFIX | BBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -33.24% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -6.42% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -9.72% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -18.75% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.72% | -26.33% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.65% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -5.49% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.46% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHFIX и BBALX
Текущая волатильность для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) составляет 1.21%, в то время как у Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что NHFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHFIX | BBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.52% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 6.84% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 8.44% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 9.91% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 10.68% | -4.73% |
Сравнение комиссий NHFIX и BBALX
NHFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBALX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHFIX и BBALX
Дивидендная доходность NHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности BBALX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBALX Northern Global Tactical Asset Allocation Fund | 2.71% | 3.11% | 3.28% | 3.72% | 7.22% | 4.57% | 6.63% | 2.15% | 4.23% | 3.26% | 3.01% | 4.20% |
NHFIX Northern High Yield Fixed Income Fund | 7.01% | 6.87% | 6.67% | 6.57% | 3.84% | 4.92% | 5.41% | 6.35% | 6.85% | 6.66% | 5.57% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
NHFIX and BBALX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBALX has higher volatility (2.52%) compared to NHFIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, NHFIX dropped -27.87% vs BBALX's -33.24%.
NHFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHFIX и BBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор