PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGUAX с NBXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGUAX с NBXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) and NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) are both mutual funds - NGUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while NBXG is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 5 years, NGUAX returned 12.30%/yr vs 6.19%/yr for NBXG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NGUAX charges 0.82%/yr vs 1.37%/yr for NBXG.

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и NBXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGUAX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у NBXG с доходностью 20.11%.

NGUAX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.21%
1 год
17.45%
3 года*
19.68%
5 лет*
12.30%
10 лет*
15.98%

NBXG

1 день
0.06%
1 месяц
10.98%
С начала года
20.11%
6 месяцев
17.22%
1 год
34.00%
3 года*
29.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGUAX и NBXG

2026 (YTD)20252024202320222021
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		6.03%14.38%23.80%35.98%-24.47%15.95%
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		20.11%24.23%28.53%34.92%-41.41%-10.72%

Correlation

The correlation between NGUAX and NBXG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.78

The correlation between NGUAX and NBXG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Guardian Fund

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с BRK-BNGUAX с ^GSPCNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с TVRIX
Часто сравнивают с NBXG:
NBXG с GAMNBXG с GDVNBXG с BITNBXG с ETYNBXG с RMTNBXG с IUKD.LNBXG с NBGNX

Доходность на риск

NGUAX vs. NBXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NBXG
Ранг доходности на риск NBXG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBXG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBXG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBXG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBXG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGUAX c NBXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGUAXNBXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.82

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.47

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.10

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

6.32

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGUAX vs. NBXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGUAX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBXG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGUAX и NBXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGUAXNBXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.24

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и NBXG

Максимальная просадка NGUAX за все время составила -78.07%, что больше максимальной просадки NBXG в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и NBXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGUAXNBXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.07%

-51.76%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-16.26%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-22.08%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-51.76%

+23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.19%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.87%

-21.08%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

5.39%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и NBXG

Текущая волатильность для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) составляет 3.16%, в то время как у Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что NGUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGUAXNBXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.85%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

15.02%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

18.85%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

26.07%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

26.01%

-7.75%

Сравнение комиссий NGUAX и NBXG

NGUAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NBXG в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGUAX и NBXG

Дивидендная доходность NGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности NBXG в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		8.18%8.73%9.42%10.98%13.19%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		11.72%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%

Часто задаваемые вопросы

NGUAX and NBXG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBXG has higher volatility (5.85%) compared to NGUAX (3.16%). In terms of maximum drawdown, NGUAX dropped -78.07% vs NBXG's -51.76%.

NBXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGUAX и NBXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор