PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGUAX с NBRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGUAX с NBRFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) and NBRFX (Neuberger Berman Real Estate Fund) are both mutual funds - NGUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while NBRFX is a REIT fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NGUAX returned 16.03%/yr vs 6.70%/yr for NBRFX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NGUAX charges 0.82%/yr vs 1.39%/yr for NBRFX.

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и NBRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Neuberger Berman Real Estate Fund (NBRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGUAX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у NBRFX с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции NGUAX превзошли акции NBRFX по среднегодовой доходности: 16.03% против 6.70% соответственно.

NGUAX

1 день
-1.61%
1 месяц
-2.90%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.67%
1 год
12.38%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.67%
10 лет*
16.03%

NBRFX

1 день
1.26%
1 месяц
0.67%
С начала года
15.04%
6 месяцев
14.87%
1 год
10.41%
3 года*
10.45%
5 лет*
3.06%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGUAX и NBRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		2.56%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%
NBRFX
Neuberger Berman Real Estate Fund		15.04%-2.14%5.02%11.70%-27.35%47.87%-1.34%31.06%-5.31%11.59%

Correlation

The correlation between NGUAX and NBRFX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2002 г.

0.60

Over the past year, the correlation between NGUAX and NBRFX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Guardian Fund

Neuberger Berman Real Estate Fund

Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с BRK-BNGUAX с ^GSPCNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с NHS
Часто сравнивают с NBRFX:
NBRFX с FRESXNBRFX с PFFRNBRFX с FTECNBRFX с XLRENBRFX с NINLXNBRFX с QQQINBRFX с NBSRX

Доходность на риск

NGUAX vs. NBRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NBRFX
Ранг доходности на риск NBRFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBRFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBRFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBRFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBRFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBRFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGUAX c NBRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Neuberger Berman Real Estate Fund (NBRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGUAXNBRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.78

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.14

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

3.74

-0.33

NGUAX vs. NBRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGUAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBRFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGUAX и NBRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и NBRFX

Максимальная просадка NGUAX за все время составила -78.07%, что больше максимальной просадки NBRFX в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и NBRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGUAXNBRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.07%

-70.52%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-7.84%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-18.06%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-35.60%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-37.56%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.07%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.83%

-11.80%

-20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.86%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и NBRFX

Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Neuberger Berman Real Estate Fund (NBRFX) имеют волатильность 5.33% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGUAXNBRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.26%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.37%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

13.76%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

19.85%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.40%

-2.11%

Сравнение комиссий NGUAX и NBRFX

NGUAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NBRFX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGUAX и NBRFX

Дивидендная доходность NGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности NBRFX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBRFX
Neuberger Berman Real Estate Fund		1.63%2.07%1.94%2.11%12.58%7.76%2.03%4.73%6.98%6.43%14.86%9.29%
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		12.12%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%

Часто задаваемые вопросы

NGUAX and NBRFX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGUAX has higher volatility (5.33%) compared to NBRFX (5.26%). In terms of maximum drawdown, NGUAX dropped -78.07% vs NBRFX's -70.52%.

NGUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGUAX и NBRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор