PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGRRX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGRRX с GSINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGRRX (Nuveen International Value Fund) and GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, NGRRX returned 9.71%/yr vs 8.48%/yr for GSINX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NGRRX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Value Fund (NGRRX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NGRRX показывает доходность 5.23%, а GSINX немного выше – 5.32%.

NGRRX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.04%
1 год
20.09%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.71%
10 лет*
8.59%

GSINX

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.91%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.97%
1 год
11.55%
3 года*
16.63%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGRRX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGRRX
Nuveen International Value Fund		5.23%36.06%4.57%20.60%-8.85%12.34%3.92%18.46%-18.08%19.63%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		5.32%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Correlation

The correlation between NGRRX and GSINX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.79

The correlation between NGRRX and GSINX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Value Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с NGRRX:
NGRRX с TISPXNGRRX с SCHDNGRRX с VSGXNGRRX с NPSRXNGRRX с NELIXNGRRX с NHMRXNGRRX с EPDIX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с VIGIGSINX с FIVFXGSINX с OAKIXGSINX с PWJZXGSINX с BIIEX

Доходность на риск

NGRRX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGRRX
Ранг доходности на риск NGRRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGRRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGRRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGRRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGRRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGRRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGRRX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGRRXGSINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.19

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.68

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

4.90

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGRRX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGRRX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSINX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGRRX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGRRXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.80

-0.48

Просадки

Сравнение просадок NGRRX и GSINX

Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и GSINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGRRXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-28.80%

-30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-7.80%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-10.32%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.36%

-25.46%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.69%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-4.85%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.35%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NGRRX и GSINX

Nuveen International Value Fund (NGRRX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что NGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGRRXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.91%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

7.96%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

9.71%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.38%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.69%

+0.70%

Сравнение комиссий NGRRX и GSINX

И NGRRX, и GSINX имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGRRX и GSINX

Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GSINX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.78%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%
NGRRX
Nuveen International Value Fund		0.22%0.23%2.48%2.07%5.15%4.09%2.15%3.17%1.56%3.13%2.15%1.67%

Часто задаваемые вопросы

NGRRX and GSINX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGRRX has higher volatility (4.71%) compared to GSINX (2.91%). In terms of maximum drawdown, NGRRX dropped -59.12% vs GSINX's -28.80%.

NGRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGRRX и GSINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор