PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с HAGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGEX.TO с HAGHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, NGEX.TO returned 58.44%/yr vs 44.06%/yr for HAGHY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и HAGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Hensoldt AG (HAGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как HAGHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAGHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у HAGHY с доходностью 3.61%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

HAGHY

1 день
-5.46%
1 месяц
2.35%
С начала года
3.61%
6 месяцев
3.94%
1 год
-16.83%
3 года*
44.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и HAGHY

2026 (YTD)2025202420232022
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%12.00%
HAGHY
Hensoldt AG		3.50%133.25%42.20%13.07%-11.64%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and HAGHY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.10

The correlation between NGEX.TO and HAGHY shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGEX.TO:

CA$5.77B

HAGHY:

$20.71B

EPS

NGEX.TO:

-CA$0.63

HAGHY:

€0.08

Коэффициент P/B

NGEX.TO:

9.07

HAGHY:

18.28

Общая выручка (12 мес.)

NGEX.TO:

CA$0.00

HAGHY:

€2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$36.44K

HAGHY:

€535.68M

EBITDA (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$134.74M

HAGHY:

€413.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

Hensoldt AG

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с HAGHY:
HAGHY с RNMBYHAGHY с 1SIE.MIHAGHY с NEMKYHAGHY с 1DTE.MIHAGHY с 1HEI.MIHAGHY с DBK.DEHAGHY с CBK.DE

Доходность на риск

NGEX.TO vs. HAGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HAGHY
Ранг доходности на риск HAGHY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGHY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGHY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGHY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGHY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGHY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c HAGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TOHAGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.31

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-0.09

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.40

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

-0.66

+6.81

NGEX.TO vs. HAGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа HAGHY равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и HAGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и HAGHY

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что больше максимальной просадки HAGHY в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и HAGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TOHAGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-43.36%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-43.36%

+12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-43.36%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-34.65%

+18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-19.35%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

26.56%

-14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и HAGHY

NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Hensoldt AG (HAGHY) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TOHAGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

17.10%

+9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

41.08%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

55.91%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

57.02%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

57.02%

+14.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и HAGHY

NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM2025202420232022
HAGHY
Hensoldt AG		0.74%0.63%1.20%1.19%1.10%
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и HAGHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
496.00M
(NGEX.TO) Общая выручка
(HAGHY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NGEX.TO значения в CAD, HAGHY значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and HAGHY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и HAGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор