Сравнение NG.L с VUKE.L
NG.L (National Grid plc) is a stock, while VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, NG.L returned 8.08%/yr vs 9.78%/yr for VUKE.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NG.L и VUKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NG.L торгуется в GBp, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NG.L показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у VUKE.L с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции NG.L уступали акциям VUKE.L по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.78% соответственно.
NG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 8.08%
VUKE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам NG.L и VUKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG.L National Grid plc | 8.66% | 25.50% | 3.80% | 11.91% | -2.57% | 27.27% | -4.19% | 30.69% | -9.07% | -3.65% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.54% | 26.18% | 9.55% | 7.08% | 5.28% | 17.69% | -11.62% | 17.52% | -8.80% | 11.86% |
Correlation
The correlation between NG.L and VUKE.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG.L vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск
NG.L
VUKE.L
Сравнение NG.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NG.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG.L | VUKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.42 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 7.76 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG.L и VUKE.L
Максимальная просадка NG.L за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG.L и VUKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -34.27% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -8.72% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -12.81% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -12.81% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -34.27% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -3.22% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -4.25% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.73% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG.L и VUKE.L
National Grid plc (NG.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что NG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 3.54% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 9.52% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 10.91% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 12.67% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 15.00% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG.L и VUKE.L
Дивидендная доходность NG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VUKE.L в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG.L National Grid plc | 4.01% | 4.14% | 5.79% | 5.39% | 3.85% | 3.47% | 4.89% | 4.91% | 4.53% | 15.43% | 4.97% | 5.01% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.97% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
NG.L and VUKE.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NG.L и VUKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор