Сравнение NG.L с GSK
NG.L (National Grid plc) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. NG.L operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NG.L returned 8.08%/yr vs 5.89%/yr for GSK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NG.L и GSK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NG.L торгуется в GBp, в то время как GSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NG.L показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции NG.L превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 8.08% против 5.89% соответственно.
NG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 8.08%
GSK
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам NG.L и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG.L National Grid plc | 8.66% | 25.50% | 3.80% | 11.91% | -2.57% | 27.27% | -4.19% | 30.69% | -9.07% | -3.65% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 10.45% | 40.46% | -3.48% | 4.23% | -25.50% | 27.94% | -20.13% | 24.32% | 20.54% | -11.36% |
Correlation
The correlation between NG.L and GSK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NG.L:
£60.16B
GSK:
$108.04B
NG.L:
£1.24
GSK:
£2.85
NG.L:
9.77
GSK:
13.90
NG.L:
0.23
GSK:
0.93
NG.L:
1.66
GSK:
2.47
NG.L:
1.53
GSK:
3.42
NG.L:
£36.07B
GSK:
£32.78B
NG.L:
£29.59B
GSK:
£23.87B
NG.L:
£14.89B
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG.L vs. GSK — Ранг доходности на риск
NG.L
GSK
Сравнение NG.L c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NG.L) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG.L | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 4.36 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG.L и GSK
Максимальная просадка NG.L за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки GSK в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG.L и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG.L | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -41.45% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -18.61% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -25.71% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -41.45% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -41.45% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -11.34% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -12.22% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 7.88% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG.L и GSK
National Grid plc (NG.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что NG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG.L | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 6.71% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 18.57% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 26.66% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 24.58% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 22.80% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG.L и GSK
Дивидендная доходность NG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
NG.L National Grid plc | 4.01% | 4.14% | 5.79% | 5.39% | 3.85% | 3.47% | 4.89% | 4.91% | 4.53% | 15.43% | 4.97% | 5.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NG.L и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NG.L и GSK
NG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
NG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.62B при выручке в 10.62B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
NG.L and GSK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NG.L и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор