Сравнение NFXL с NTSD
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFXL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -31.59%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -24.55% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between NFXL and NTSD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
NFXL
NTSD
Сравнение NFXL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 5.46 | -5.54 |
Просадки
Сравнение просадок NFXL и NTSD
Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.97% | -5.20% | -66.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.99% | -0.04% | -69.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -0.83% | -27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.34% | 24.10% | +42.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.42% | 24.10% | +45.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.42% | 24.10% | +45.32% |
Сравнение комиссий NFXL и NTSD
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и NTSD
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 11.66% | 7.97% | 0.59% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and NTSD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор