Сравнение NFXL с FUTG
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -31.65%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
NFXL
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -31.65%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -64.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXL и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -31.65% | -43.97% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between NFXL and FUTG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. FUTG — Ранг доходности на риск
NFXL
FUTG
Сравнение NFXL c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXL | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.66 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок NFXL и FUTG
Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.97% | -86.19% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.02% | -84.29% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -40.35% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.34% | 136.01% | -69.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.51% | 136.01% | -66.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.51% | 136.01% | -66.50% |
Сравнение комиссий NFXL и FUTG
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и FUTG
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 11.67% | 7.97% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and FUTG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор