Сравнение NFLX с SMGB.L
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Over the past 5 years, NFLX returned 10.45%/yr vs 37.14%/yr for SMGB.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NFLX торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 86.62%.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
SMGB.L
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 14.37%
- С начала года
- 86.62%
- 6 месяцев
- 90.03%
- 1 год
- 164.81%
- 3 года*
- 58.63%
- 5 лет*
- 37.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 9.55% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 86.62% | 49.26% | 24.21% | 74.92% | -35.50% | 43.10% | 2.03% |
Correlation
The correlation between NFLX and SMGB.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between NFLX and SMGB.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
NFLX
SMGB.L
Сравнение NFLX c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.64 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 11.25 | -12.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 40.27 | -41.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и SMGB.L
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -45.92% | -36.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -14.18% | -29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -36.85% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -45.92% | -30.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -1.60% | -38.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -11.30% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 3.97% | +21.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и SMGB.L
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 14.22% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 26.95% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 33.36% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 32.39% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 32.05% | +9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и SMGB.L
Ни NFLX, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and SMGB.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор