Сравнение NFLU с QTAP
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -72.39% vs 20.69% for QTAP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -44.98%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -12.47% | 50.22% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 19.36% | 4.50% |
Correlation
The correlation between NFLU and QTAP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between NFLU and QTAP has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. QTAP — Ранг доходности на риск
NFLU
QTAP
Сравнение NFLU c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.81 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 8.34 | -9.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 42.65 | -44.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и QTAP
Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -29.44% | -48.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.70% | -2.49% | -73.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -0.78% | -75.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -4.94% | -25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.65% | 0.49% | +48.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и QTAP
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что NFLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 2.45% | +20.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | 5.24% | +48.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 6.23% | +62.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.14% | 18.92% | +50.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 18.62% | +50.52% |
Сравнение комиссий NFLU и QTAP
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и QTAP
Ни NFLU, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFLU and QTAP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLU has higher volatility (23.33%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -77.98% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 20.69% vs -72.39% for NFLU. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.69% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
NFLU and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX Shares and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор