PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с VWID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с VWID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net). NFLT is actively managed, while VWID is passively managed. Over the past 5 years, NFLT returned 3.17%/yr vs 11.20%/yr for VWID. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for VWID.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и VWID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VWID с доходностью 7.96%.

NFLT

1 день
0.07%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.04%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.10%

VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.34%
1 год
26.99%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и VWID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.58%8.77%6.05%9.16%-9.49%1.18%8.02%10.13%-2.68%0.84%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		7.96%41.70%3.10%17.10%-6.43%11.63%4.47%23.97%-10.48%5.32%

Correlation

The correlation between NFLT and VWID is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.24

Сравнение распределения секторов NFLT и VWID

Секторы
NFLT
VWID

Коммунальные услуги

2.7%
3.6%

Финансовые услуги

0.9%
29.9%

Здравоохранение

0.0%
5.9%

Недвижимость

0.0%
5.4%

Технологии

0.0%
3.3%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Энергетика

-

12.1%

Промышленность

-

13.4%

Коммунальные услуги

NFLT
2.7%
VWID
3.6%

Финансовые услуги

NFLT
0.9%
VWID
29.9%

Здравоохранение

NFLT
0.0%
VWID
5.9%

Недвижимость

NFLT
0.0%
VWID
5.4%

Технологии

NFLT
0.0%
VWID
3.3%

Сырьевые материалы

NFLT

-

VWID
5.7%

Коммуникационные услуги

NFLT

-

VWID
5.6%

Потребительский циклический сектор

NFLT

-

VWID
7.2%

Потребительский защитный сектор

NFLT

-

VWID
8.0%

Энергетика

NFLT

-

VWID
12.1%

Промышленность

NFLT

-

VWID
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Virtus WMC International Dividend ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD
Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITS

Доходность на риск

NFLT vs. VWID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c VWID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLTVWIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.25

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.13

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.97

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

11.54

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLT vs. VWID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWID равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и VWID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLTVWIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.25

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.20

Просадки

Сравнение просадок NFLT и VWID

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки VWID в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и VWID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTVWIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-34.64%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-9.13%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-12.14%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-24.30%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.97%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-4.69%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.34%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и VWID

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTVWIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.00%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

9.24%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

12.02%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

14.15%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

16.40%

-11.47%

Сравнение комиссий NFLT и VWID

NFLT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWID в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и VWID

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VWID в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.49%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and VWID have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLT has higher volatility (1.19%) compared to VWID (0.00%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs VWID's -34.64%.

On 5-year performance, VWID leads with 11.20% vs 3.17% for NFLT. On fees, VWID is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VWID has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VWID has performed better with a 11.20% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWID is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for NFLT.

NFLT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 4.54% for VWID.

NFLT is categorized as Multisector Bonds, while VWID is Dividend. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.49% for VWID.

VWID currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и VWID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор