PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с JIII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с JIII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and JIII (Janus Henderson Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLT returned 7.04% vs 6.54% for JIII. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for JIII.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и JIII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у JIII с доходностью 1.19%.

NFLT

1 день
0.07%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.04%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.10%

JIII

1 день
0.16%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и JIII

2026 (YTD)20252024
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.58%8.77%0.31%
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.19%8.28%0.54%

Correlation

The correlation between NFLT and JIII is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов NFLT и JIII

Секторы
NFLT
JIII

Коммунальные услуги

2.7%
0.2%

Финансовые услуги

0.9%
20.2%

Здравоохранение

0.0%
32.0%

Недвижимость

0.0%
0.2%

Технологии

0.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

29.9%

Промышленность

-

0.6%

Коммунальные услуги

NFLT
2.7%
JIII
0.2%

Финансовые услуги

NFLT
0.9%
JIII
20.2%

Здравоохранение

NFLT
0.0%
JIII
32.0%

Недвижимость

NFLT
0.0%
JIII
0.2%

Технологии

NFLT
0.0%
JIII
2.5%

Сырьевые материалы

NFLT

-

JIII
0.1%

Коммуникационные услуги

NFLT

-

JIII
0.8%

Потребительский циклический сектор

NFLT

-

JIII
13.1%

Потребительский защитный сектор

NFLT

-

JIII
0.4%

Энергетика

NFLT

-

JIII
29.9%

Промышленность

NFLT

-

JIII
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Janus Henderson Income ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD
Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с DMXJIII с JSMDJIII с JMBSJIII с AINPJIII с SCRD

Доходность на риск

NFLT vs. JIII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c JIII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLTJIIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.85

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.74

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.89

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

10.97

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLT vs. JIII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIII равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и JIII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLTJIIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.64

-0.80

Просадки

Сравнение просадок NFLT и JIII

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки JIII в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и JIII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTJIIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-3.55%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.27%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.14%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-0.50%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.60%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и JIII

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) составляет 1.19%, в то время как у Janus Henderson Income ETF (JIII) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что NFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTJIIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.29%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.65%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.56%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

3.96%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

3.96%

+0.97%

Сравнение комиссий NFLT и JIII

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIII в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и JIII

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности JIII в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.43%7.33%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.49%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and JIII have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIII has higher volatility (1.29%) compared to NFLT (1.19%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs JIII's -3.55%.

On 1-year performance, NFLT leads with 7.04% vs 6.54% for JIII. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFLT has performed better with a 7.04% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.

JIII has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 5.49% for NFLT.

They also come from different issuers: Virtus and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.54% for JIII.

JIII currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и JIII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор