Сравнение NFLT с GABC
NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) is Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while GABC (German American Bancorp, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NFLT returned 4.09%/yr vs 10.48%/yr for GABC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLT и GABC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLT показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у GABC с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции NFLT уступали акциям GABC по среднегодовой доходности: 4.09% против 10.48% соответственно.
NFLT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.09%
GABC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам NFLT и GABC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 1.75% | 8.77% | 6.05% | 9.16% | -9.49% | 1.18% | 8.02% | 10.13% | -2.68% | 6.30% |
GABC German American Bancorp, Inc. | 18.84% | 0.34% | 27.90% | -10.24% | -1.96% | 20.32% | -4.72% | 31.11% | -20.02% | 2.31% |
Correlation
The correlation between NFLT and GABC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2015 г. | 0.06 |
The correlation between NFLT and GABC shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLT vs. GABC — Ранг доходности на риск
NFLT
GABC
Сравнение NFLT c GABC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и German American Bancorp, Inc. (GABC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLT | GABC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.05 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 5.09 | +9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLT и GABC
Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки GABC в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и GABC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLT | GABC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -63.37% | +48.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -11.30% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | -25.32% | +22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -38.28% | +24.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.17% | -45.47% | +30.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -22.04% | +19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 4.58% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLT и GABC
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) составляет 1.64%, в то время как у German American Bancorp, Inc. (GABC) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что NFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLT | GABC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 5.74% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 15.91% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 23.02% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 26.65% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 28.87% | -23.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLT и GABC
Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности GABC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABC German American Bancorp, Inc. | 2.61% | 2.96% | 2.69% | 3.09% | 2.47% | 2.15% | 2.30% | 1.91% | 2.16% | 1.46% | 1.37% | 2.04% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.48% | 5.74% | 5.76% | 6.02% | 4.16% | 3.41% | 3.63% | 4.33% | 4.81% | 6.23% | 5.30% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
NFLT and GABC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABC has higher volatility (5.74%) compared to NFLT (1.64%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs GABC's -63.37%.
NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLT и GABC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор