PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFJEX с ANVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFJEX с ANVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) and ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Allianz. Over the past 10 years, NFJEX returned 9.82%/yr vs 9.98%/yr for ANVIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NFJEX charges 0.70%/yr vs 0.74%/yr for ANVIX.

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и ANVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у ANVIX с доходностью 17.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFJEX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции ANVIX немного впереди с 9.98%.

NFJEX

1 день
0.49%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
17.96%
С начала года
22.28%
1 год
30.62%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.82%

ANVIX

1 день
0.46%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
14.05%
С начала года
17.43%
1 год
21.12%
3 года*
12.12%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFJEX и ANVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		22.28%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%25.12%-10.15%15.49%
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		17.43%6.78%6.28%17.92%-14.81%26.52%2.29%25.03%-9.38%21.36%

Correlation

The correlation between NFJEX and ANVIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2000 г.

0.97

The correlation between NFJEX and ANVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с CIGEXNFJEX с FXAIXNFJEX с SCHDNFJEX с ALOIXNFJEX с ANNPXNFJEX с VIGAXNFJEX с AZBIX
Часто сравнивают с ANVIX:
ANVIX с IWXANVIX с VTVANVIX с AZNIXANVIX с AZBIXANVIX с DRMCXANVIX с PGWCXANVIX с VLXVX

Доходность на риск

NFJEX vs. ANVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ANVIX
Ранг доходности на риск ANVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJEX c ANVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFJEXANVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.69

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.39

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.00

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

9.41

+5.12

NFJEX vs. ANVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJEX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа ANVIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJEX и ANVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и ANVIX

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке ANVIX в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и ANVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFJEXANVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-62.48%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-7.20%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-19.65%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-23.67%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-38.41%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-9.59%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.29%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и ANVIX

Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) имеют волатильность 2.24% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFJEXANVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.34%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.16%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

12.82%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.62%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.20%

-0.16%

Сравнение комиссий NFJEX и ANVIX

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ANVIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и ANVIX

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности ANVIX в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		8.73%10.78%2.80%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		10.07%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NFJEX and ANVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ANVIX has higher volatility (2.34%) compared to NFJEX (2.24%). In terms of maximum drawdown, NFJEX dropped -61.94% vs ANVIX's -62.48%.

NFJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFJEX и ANVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор