Сравнение NFJEX с ANVIX
NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) and ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Allianz. Over the past 10 years, NFJEX returned 9.82%/yr vs 9.85%/yr for ANVIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NFJEX charges 0.70%/yr vs 0.74%/yr for ANVIX.
Доходность
Сравнение доходности NFJEX и ANVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFJEX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у ANVIX с доходностью 13.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFJEX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции ANVIX немного впереди с 9.85%.
NFJEX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 19.26%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.82%
ANVIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам NFJEX и ANVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 19.17% | 8.46% | 5.29% | 19.79% | -13.63% | 28.90% | -2.13% | 25.12% | -10.15% | 15.49% |
ANVIX Virtus NFJ Large-Cap Value Fund | 13.05% | 6.78% | 6.28% | 17.92% | -14.81% | 26.52% | 2.29% | 25.03% | -9.38% | 21.36% |
Correlation
The correlation between NFJEX and ANVIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2000 г. | 0.97 |
The correlation between NFJEX and ANVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFJEX vs. ANVIX — Ранг доходности на риск
NFJEX
ANVIX
Сравнение NFJEX c ANVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFJEX | ANVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 3.27 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 10.32 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFJEX | ANVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.86 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NFJEX и ANVIX
Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке ANVIX в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и ANVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFJEX | ANVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -62.48% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -7.20% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -19.65% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -23.67% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -38.41% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -9.64% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.28% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFJEX и ANVIX
Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFJEX | ANVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.61% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.02% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 12.68% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.59% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.29% | -0.15% |
Сравнение комиссий NFJEX и ANVIX
NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ANVIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFJEX и ANVIX
Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности ANVIX в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANVIX Virtus NFJ Large-Cap Value Fund | 9.22% | 10.78% | 2.80% | 7.28% | 20.66% | 6.43% | 1.43% | 3.54% | 2.02% | 1.89% | 2.13% | 2.26% |
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 10.49% | 12.61% | 3.51% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.35% | 6.05% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NFJEX and ANVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFJEX has higher volatility (3.89%) compared to ANVIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, NFJEX dropped -61.94% vs ANVIX's -62.48%.
NFJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFJEX и ANVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор