PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFFFX с JEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFFFX с JEMSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFFFX (American Funds New World Fund) and JEMSX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, NFFFX returned 11.80%/yr vs 12.37%/yr for JEMSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NFFFX charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for JEMSX.

Доходность

Сравнение доходности NFFFX и JEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NFFFX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFFFX показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у JEMSX с доходностью 36.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFFFX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции JEMSX немного впереди с 12.37%.

NFFFX

1 день
0.53%
1 месяц
5.59%
С начала года
18.76%
6 месяцев
18.83%
1 год
36.98%
3 года*
19.81%
5 лет*
7.24%
10 лет*
11.80%

JEMSX

1 день
1.01%
1 месяц
8.93%
С начала года
36.32%
6 месяцев
38.31%
1 год
68.62%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFFFX и JEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFFFX
American Funds New World Fund		18.76%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.92%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		36.32%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%

Correlation

The correlation between NFFFX and JEMSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.92

The correlation between NFFFX and JEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с VTNFFFX с EEMVNFFFX с SPEMNFFFX с DFCEXNFFFX с SPGMNFFFX с SPYNFFFX с QQQ
Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с DEMCXJEMSX с SIVLXJEMSX с BBCPXJEMSX с PZIEXJEMSX с DEMAX

Доходность на риск

NFFFX vs. JEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFFFX c JEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFFFXJEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.19

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.78

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.58

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.53

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

21.73

-10.14

NFFFX vs. JEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFFFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMSX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFFFX и JEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFFFX и JEMSX

Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки JEMSX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и JEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFFFXJEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-62.07%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.57%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-15.10%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-44.92%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-49.59%

+16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-21.65%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.19%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NFFFX и JEMSX

Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NFFFX) составляет 7.60%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFFFXJEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

11.24%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

19.12%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

21.82%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

19.75%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

19.68%

-3.42%

Сравнение комиссий NFFFX и JEMSX

NFFFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии JEMSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFFFX и JEMSX

Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности JEMSX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		0.92%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
NFFFX
American Funds New World Fund		5.06%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%

Часто задаваемые вопросы

NFFFX and JEMSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMSX has higher volatility (11.24%) compared to NFFFX (7.60%). In terms of maximum drawdown, NFFFX dropped -50.17% vs JEMSX's -62.07%.

JEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFFFX и JEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор