PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFFFX с FEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFFFX с FEDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFFFX (American Funds New World Fund) and FEDAX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, NFFFX returned 11.32%/yr vs 10.66%/yr for FEDAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NFFFX charges 0.68%/yr vs 1.49%/yr for FEDAX.

Доходность

Сравнение доходности NFFFX и FEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NFFFX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFFFX показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у FEDAX с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции NFFFX превзошли акции FEDAX по среднегодовой доходности: 11.32% против 10.66% соответственно.

NFFFX

1 день
0.70%
1 месяц
6.75%
С начала года
17.55%
6 месяцев
19.27%
1 год
36.61%
3 года*
19.82%
5 лет*
7.22%
10 лет*
11.32%

FEDAX

1 день
0.66%
1 месяц
1.47%
С начала года
19.92%
6 месяцев
21.86%
1 год
40.35%
3 года*
18.66%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFFFX и FEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFFFX
American Funds New World Fund		17.55%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.92%
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		19.92%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%

Correlation

The correlation between NFFFX and FEDAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г.

0.85

The correlation between NFFFX and FEDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с VTNFFFX с SPEMNFFFX с EEMVNFFFX с DFCEXNFFFX с SPGMNFFFX с SPYNFFFX с QQQ
Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с FEDGXFEDAX с CNWIXFEDAX с PZIEXFEDAX с DEMAXFEDAX с FIQGXFEDAX с DEMCXFEDAX с FEDDX

Доходность на риск

NFFFX vs. FEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFFFX c FEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFFFXFEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.09

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.97

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.27

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

16.35

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFFFX vs. FEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFFFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDAX равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFFFX и FEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFFFXFEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.09

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NFFFX и FEDAX

Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки FEDAX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и FEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFFFXFEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-43.35%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-9.58%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-17.42%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-27.68%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-43.35%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-8.97%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.50%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NFFFX и FEDAX

American Funds New World Fund (NFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFFFXFEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.42%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.67%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.25%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.12%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.76%

+0.38%

Сравнение комиссий NFFFX и FEDAX

NFFFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FEDAX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFFFX и FEDAX

Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FEDAX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		3.81%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%
NFFFX
American Funds New World Fund		5.11%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%

Часто задаваемые вопросы

NFFFX and FEDAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFFFX has higher volatility (5.50%) compared to FEDAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, NFFFX dropped -50.17% vs FEDAX's -43.35%.

FEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFFFX и FEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор