Сравнение NEXI.MI с JFLI
NEXI.MI (Nexi S.p.A) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, NEXI.MI returned -30.63% vs 16.79% for JFLI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXI.MI и JFLI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEXI.MI торгуется в EUR, в то время как JFLI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JFLI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEXI.MI показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 9.48%.
NEXI.MI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- -30.63%
- 3 года*
- -19.36%
- 5 лет*
- -25.25%
- 10 лет*
- —
JFLI
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEXI.MI и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEXI.MI Nexi S.p.A | -13.06% | -5.67% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.48% | -2.46% |
Correlation
The correlation between NEXI.MI and JFLI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXI.MI vs. JFLI — Ранг доходности на риск
NEXI.MI
JFLI
Сравнение NEXI.MI c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexi S.p.A (NEXI.MI) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXI.MI | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.04 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 16.10 | -17.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXI.MI | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.06 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.38 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок NEXI.MI и JFLI
Максимальная просадка NEXI.MI за все время составила -84.94%, что больше максимальной просадки JFLI в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXI.MI и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXI.MI | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.94% | -17.64% | -67.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.59% | -4.40% | -46.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.16% | -1.68% | -78.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.23% | -4.99% | -39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 1.10% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXI.MI и JFLI
Nexi S.p.A (NEXI.MI) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что NEXI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXI.MI | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 2.40% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 6.60% | +23.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 8.63% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 13.75% | +22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 13.75% | +23.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXI.MI и JFLI
Дивидендная доходность NEXI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности JFLI в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.36% | 6.81% |
NEXI.MI Nexi S.p.A | 8.90% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
NEXI.MI and JFLI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEXI.MI и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор