Сравнение NESP.L с XNAS.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds - NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while XNAS.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 25.15%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и XNAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESP.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESP.L показывает доходность 20.57%, а XNAS.L немного выше – 20.93%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNAS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -7.02% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.16% | 11.29% | 28.81% | 48.59% | -8.32% |
Correlation
The correlation between NESP.L and XNAS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between NESP.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
XNAS.L
Сравнение NESP.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.82 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 10.85 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.41 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и XNAS.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -24.49% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.08% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -24.49% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -3.85% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.91% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и XNAS.L
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.93% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 11.49% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.78% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 18.98% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 18.98% | +10.43% |
Сравнение комиссий NESP.L и XNAS.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и XNAS.L
Ни NESP.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NESP.L and XNAS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.20% for XNAS.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор