PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESP.L с R1GB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESP.L с R1GB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and R1GB.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while R1GB.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Both are passively managed. Over the past year, NESP.L returned 44.13% vs 26.52% for R1GB.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for R1GB.L.

Доходность

Сравнение доходности NESP.L и R1GB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESP.L торгуется в GBp, в то время как R1GB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у R1GB.L с доходностью 6.65%.

NESP.L

1 день
-0.61%
1 месяц
10.79%
С начала года
20.57%
6 месяцев
19.40%
1 год
44.13%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

R1GB.L

1 день
-0.19%
1 месяц
6.28%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESP.L и R1GB.L

2026 (YTD)20252024
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		20.57%12.78%5.57%
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		6.65%9.47%-13.92%

Correlation

The correlation between NESP.L and R1GB.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г.

0.95

The correlation between NESP.L and R1GB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с SPX5.L
Часто сравнивают с R1GB.L:
R1GB.L с FPX.LR1GB.L с NESG.LR1GB.L с SCHGR1GB.L с BDJR1GB.L с IUMO.LR1GB.L с VONER1GB.L с R2SC.L

Доходность на риск

NESP.L vs. R1GB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESP.L c R1GB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESP.LR1GB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.82

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.50

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.68

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

4.64

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESP.L vs. R1GB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESP.L на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа R1GB.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESP.L и R1GB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESP.LR1GB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.82

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.01

+0.59

Просадки

Сравнение просадок NESP.L и R1GB.L

Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки R1GB.L в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и R1GB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESP.LR1GB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-33.43%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-15.75%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.23%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-15.36%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.70%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NESP.L и R1GB.L

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESP.LR1GB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.68%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.12%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

14.51%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

24.56%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

24.56%

+4.85%

Сравнение комиссий NESP.L и R1GB.L

NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии R1GB.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESP.L и R1GB.L

Ни NESP.L, ни R1GB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NESP.L and R1GB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, R1GB.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GB.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.

NESP.L is categorized as Nasdaq-100, while R1GB.L is Large Cap Growth Equities. NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while R1GB.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.18% for R1GB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESP.L и R1GB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор