Сравнение NESP.L с FWRG.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, NESP.L returned 43.22% vs 31.42% for FWRG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESP.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью 12.37%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 43.22%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 12.51% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.34% | 5.73% | 22.20% | 7.05% |
Correlation
The correlation between NESP.L and FWRG.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between NESP.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
FWRG.L
Сравнение NESP.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.66 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 12.24 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.46 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.10 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и FWRG.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -22.64% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -6.70% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.07% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -4.29% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.55% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и FWRG.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.51% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.17% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 12.70% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 14.75% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 14.75% | +14.66% |
Сравнение комиссий NESP.L и FWRG.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и FWRG.L
Ни NESP.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NESP.L and FWRG.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
NESP.L is categorized as Nasdaq-100, while FWRG.L is Global Equities. NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор