Сравнение NESP.L с FWRA.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, NESP.L returned 44.13% vs 30.18% for FWRA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESP.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 12.15%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 12.51% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 12.04% | 13.65% | 20.13% | 8.18% |
Correlation
The correlation between NESP.L and FWRA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between NESP.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
FWRA.L
Сравнение NESP.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.33 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 16.50 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.44 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и FWRA.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -17.86% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -6.91% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.38% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -2.09% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 1.82% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и FWRA.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.67% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.28% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 11.79% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 12.93% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 12.93% | +16.48% |
Сравнение комиссий NESP.L и FWRA.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и FWRA.L
Ни NESP.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NESP.L and FWRA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
NESP.L is categorized as Nasdaq-100, while FWRA.L is Global Equities. NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор