PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESN.SW с HO.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NESN.SW с HO.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NESN.SW (Nestlé S.A.) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NESN.SW returned 4.35%/yr vs 12.93%/yr for HO.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NESN.SW и HO.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Nestlé S.A. (NESN.SW) и Thales S.A. (HO.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESN.SW торгуется в CHF, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESN.SW показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у HO.PA с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям HO.PA по среднегодовой доходности: 4.35% против 12.93% соответственно.

NESN.SW

1 день
0.48%
1 месяц
3.81%
С начала года
5.50%
6 месяцев
6.57%
1 год
-2.78%
3 года*
-5.90%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
4.35%

HO.PA

1 день
-1.21%
1 месяц
6.99%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.53%
1 год
-6.00%
3 года*
20.66%
5 лет*
20.72%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESN.SW и HO.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESN.SW
Nestlé S.A.		5.50%8.93%-20.71%-6.62%-13.99%25.41%2.09%34.76%-1.76%18.26%
HO.PA
Thales S.A.		2.37%66.87%7.04%7.80%55.46%-1.85%-18.89%-10.57%11.07%8.52%

Correlation

The correlation between NESN.SW and HO.PA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.24

The correlation between NESN.SW and HO.PA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Thales S.A.

Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS
Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT

Доходность на риск

NESN.SW vs. HO.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESN.SW c HO.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NESN.SWHO.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.19

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.06

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.28

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.55

+0.24

NESN.SW vs. HO.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESN.SW на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа HO.PA равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESN.SW и HO.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NESN.SW и HO.PA

Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки HO.PA в -61.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и HO.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESN.SWHO.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-61.84%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-21.01%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.19%

-23.27%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-24.46%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-57.09%

+18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.98%

-13.89%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-21.08%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

10.80%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NESN.SW и HO.PA

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.72%, в то время как у Thales S.A. (HO.PA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESN.SWHO.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.31%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

23.27%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

30.94%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

28.78%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

28.25%

-11.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESN.SW и HO.PA

Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности HO.PA в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HO.PA
Thales S.A.		1.66%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.88%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NESN.SW и HO.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NESN.SW значения в CHF, HO.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NESN.SW and HO.PA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и HO.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор